Rest Saisonale Anpassung In Stata Forex




Rest Saisonale Anpassung In Stata ForexWas ist R-Squared R-squared ist eine statistische Ma?nahme, die den Prozentsatz eines Fonds oder Sicherheitsbewegungen darstellt, die durch Bewegungen eines Benchmarkindex erklart werden konnen. Beispielsweise identifiziert ein R-Quadrat fur ein festverzinsliches Wertpapier gegenuber dem fx Aggregate Index den Wert der Sicherheitsvarianz, der aus der Varianz des fx Aggregate Index vorhersehbar ist. Dasselbe kann auf eine Equity-Sicherheit gegenuber dem Standard und Poors 500 oder einem anderen relevanten Index angewendet werden. Laden des Players. BREAKING DOWN R-quadratische R-quadratische Werte reichen von 0 bis 1 und werden ublicherweise als Prozentsatze von 0 bis 100 angegeben. Ein R-Quadrat von 100 bedeutet, dass alle Bewegungen einer Sicherheit vollstandig durch Bewegungen im Index erklart werden. Ein hoher R-squared, zwischen 85 und 100, zeigt an, dass die Performance-Muster der Fonds dem Index entsprechen. Ein Fonds mit einem niedrigen R-Quadrat, bei 70 oder weniger, weist darauf hin, dass die Sicherheit nicht viel wie der Index. Ein hoherer R-Quadrat-Wert zeigt eine nutzliche Beta-Figur an. Zum Beispiel, wenn ein Fonds einen R-Quadrat-Wert von nahezu 100 hat, aber eine Beta unter 1 hat, ist es hochstwahrscheinlich mit hoheren risikoadjustierten Renditen. R-Squared Berechnungsbeispiel Die Berechnung von R-squared erfordert mehrere Schritte. Zuerst wird der folgende Satz von (x, y) Datenpunkten angenommen: (3,40), (10,35), (11,30), (15,32), (22,19), (22,26) , (23, 24), (28, 22), (28, 18) und (35, 6). Um das R-Quadrat zu berechnen, muss ein Analytiker eine Linie der besten Gleichung haben. Diese Gleichung, basierend auf dem eindeutigen Datum, ist eine Gleichung, die einen Y-Wert basierend auf einem gegebenen X-Wert voraussagt. In diesem Beispiel wird angenommen, dass die Zeile der besten Ubereinstimmung ist: y 0,94 x 43,7 Damit konnte ein Analyt die vorhergesagten Y-Werte berechnen. Beispielsweise ist der vorhergesagte Y-Wert fur den ersten Datenpunkt: y 0,94 (3) 43,7 40,88 Der gesamte Satz von vorhergesagten Y-Werten ist: 40,88, 34,3, 33,36, 29,6, 23,02, 23,02, 22,08, 17,38, 17,38 und 10,8 . Als nachstes nimmt der Analytiker jeden Datenpunkt den vorhergesagten Y-Wert, subtrahiert den aktuellen Y-Wert und quadriert das Ergebnis. Beispielsweise mit dem ersten Datenpunkt: Fehlerquadrat (40.88 - 40) 2 0.77 Die gesamte Fehlerquadrate ist: 0.77, 0.49, 11.29, 5.76, 16.16, 8.88, 3.69, 21.34, 0.38 und 23.04. Die Summe dieser Fehler betragt 91,81. Als nachstes nimmt der Analytiker den vorhergesagten Y-Wert und subtrahiert den mittleren tatsachlichen Wert, der 25,2 ist. Unter Verwendung des ersten Datenpunktes ist dies: (40,88 - 25,2) 2 14,8 2 219,04. Der Analytiker fasst alle Unterschiede zusammen, die in diesem Beispiel 855,6 entsprechen. Um das R-Quadrat zu finden, nimmt der Analytiker die erste Summe von Fehlern, teilt sie durch die zweite Summe von Fehlern und subtrahiert dieses Ergebnis von 1. In diesem Beispiel ist es: R-Quadrat 1 - (91.81 / 855.6) 1 - 0,11 0,8