Jurik Gleitenden Durchschnitt Tradestation Forex




Jurik Gleitenden Durchschnitt Tradestation ForexFAQs zu JMA Was ist die Theorie hinter JMA. Warum hat JMA einen PHASE-Parameter. Prognostiziert JMA eine Zeitreihe. Werden bereits vorhandene JMA-Werte geandert, sobald neue Daten eintreffen. Kann ich andere Indikatoren mit JMA verbessern Hat JMA eine spezielle Garantie Wie funktioniert JMA mit anderen Filtern vergleichen. ALLGEMEINE THEMEN auf JURIK-TOOLS Konnen die Werkzeuge viele Kurven auf jeder von vielen Diagrammen darstellen. Konnen die Werkzeuge jede Art von Daten verarbeiten. Konnen die Werkzeuge in Echtzeit arbeiten. Sind die Algorithmen offenbart oder schwarz-boxed. Mussen Jurik-Werkzeuge in die Zukunft einer Zeitreihe blicken. Haben die Werkzeuge produzieren ahnliche Werte uber alle Plattformen (TradeStation, Multicharts.). Do Juriks Werkzeuge mit einer Garantie kommen. Wie viele Installations-Passworter bekomme ich. Was ist die Theorie hinter JMA. TEIL 1. PREISLUCKE Die Glattung von Zeitreihendaten, wie z. B. tagliche Aktienkurse, um unerwunschte Storungen zu beseitigen, fuhrt zwangslaufig zu einem Graphen (Indikator), der sich langsamer bewegt als die ursprungliche Zeitreihe. Diese quotslownessquot wird dazu fuhren, dass die Handlung etwas hinter der ursprunglichen Serie. Beispielsweise wird ein 31 Tage einfacher gleitender Durchschnitt die Preiszeitreihen um 15 Tage verkurzen. Lag ist sehr unerwunscht, weil ein Handelssystem, das diese Informationen verwendet, seinen Handel verzogert haben wird. Late Trades kann oft schlechter als keine Trades, wie Sie kaufen oder verkaufen auf der falschen Seite der Markte Zyklus. Folglich wurden viele Versuche unternommen, um die Verzogerung zu minimieren, jeweils mit ihren eigenen Fehlern. Eliminierende Verzogerung, wahrend keine vereinfachenden Annahmen gemacht werden (z. B. dass Daten aus uberlagerten Zyklen bestehen, tagliche Preisanderungen mit einer Gau?schen Verteilung, alle Preise sind gleicherma?en wichtig usw.) ist keine triviale Aufgabe. Am Ende musste JMA auf der gleichen Technologie basieren, die das Militar benutzt, um sich bewegende Gegenstande in der Luft zu verfolgen, wobei nichts mehr als ihr lautes Radar verwendet wurde. JMA sieht die Preis-Zeitreihen als ein verrauschtes Bild eines sich bewegenden Ziels (dem zugrunde liegenden glatten Preis) und versucht, den Standort des realen Ziels (reibungsloser Preis) abzuschatzen. Die proprietare Mathematik wird modifiziert, um die besonderen Eigenschaften einer finanziellen Zeitreihe zu berucksichtigen. Das Ergebnis ist eine seidig-glatte Kurve, die keine Annahmen uber die Daten mit beliebigen zyklischen Komponenten macht. Folglich kann JMA Quoton ein Dimequot, wenn der Markt (bewegte Ziel) entscheidet, um Drehung Richtung oder Lucke nach oben / unten um jeden Betrag. Keine Preislucke ist zu gro?. TEIL 2. ALLES ANDERE Nach mehreren Jahren der Forschung haben wir Jurik Research festgestellt, dass der perfekte Rauschunterdruckungsfilter fur Finanzdaten die folgenden Anforderungen erfullt: Minimale Verzogerung zwischen Signal und Preis, ansonsten Handelsausloser kommen spat. Minimales Uberschwingen, sonst fuhrt das Signal zu falschen Preisniveaus. Minimale Unterschwingung, sonst geht die Zeit verloren, die auf Konvergenz nach Preislucken wartet. Maximale Glatte, au?er bei dem Moment, wenn Preislucken auf ein neues Niveau. Bei der Messung bis zu diesen vier Anforderungen, alle beliebten Filter (au?er JMA) fuhren schlecht. Hier ist eine Zusammenfassung der beliebtesten Filter. Gewichteter gleitender Durchschnitt - nicht auf Lucken reagierend Exponential Moving Average - uberma?ige Unterschreitung verrauscht Adaptive Moving Averages - (nicht unsere) in der Regel basierend auf vereinfachten Annahmen uber die Marktaktivitat leicht getauscht Regression Line - nicht auf Lucken uberma?igen Uberschwingen FFT-Filter - Leicht verzerrt durch nicht-Gauss'sche Rauschen im Datenfenster ist typischerweise zu klein, um die wahren Zyklen genau zu bestimmen. FIR-Filter - hat Verzogerung bekannt als quotgroup delayquot. Keine Moglichkeit, es zu umgehen, wenn Sie einige Ecken schneiden mochten. Siehe quotBand-Passquot-Filter. Band-Pass-Filter - keine Verzogerung nur im Zentrum des Frequenzbandes neigt dazu, oszillieren und Uberschreitung der tatsachlichen Preise. Maximale Entropie-Filter - leicht verzerrt durch nicht-Gauss-Rauschen in Daten-Fenster ist in der Regel zu klein, um genau zu bestimmen wahren Zyklen. Polynom-Filter - nicht auf Lucken uberma?iges Uberschwingen reagieren Im Gegensatz dazu integriert JMA Informationstheorie und adaptive nicht-lineare Filterung auf einzigartige Weise. Durch die Kombination einer Bewertung des Informationsinhalts in einer Zeitreihe mit der Kraft der adaptiven nichtlinearen Transformation druckt das Ergebnis den theoretischen Quotenabstand auf die finanzielle Zeitreihen-Filterung fast so weit wie es geht. Mehr und wed gegen Heisenburgs Ungewissheitsprinzip (etwas, das niemand uberwunden hat, oder jemals wird). Soweit wir wissen, ist JMA die beste. Wir laden alle ein, uns etwas anderes zu zeigen. Fur mehr Vergleichsanalyse der Ausfalle der popularen Filter, laden Sie unseren Report der Entwicklung der beweglichen Averagesquot von unserer speziellen Reportsabteilung herunter. Sehen Sie unseren Vergleich mit anderen popularen Filtern. Warum hat JMA einen PHASE-Parameter. Es gibt zwei Moglichkeiten, um Rauschen in einer Zeitreihe mit JMA zu verringern. Das Erhohen des LENGTH-Parameters bewirkt, da? JMA langsamer wird und dadurch das Rauschen auf Kosten der addierten Verzogerung verringert wird. Alternativ konnen Sie die Menge der in JMA enthaltenen quotinertiaquot andern. Tragheit ist wie physische Masse, je mehr Sie haben, desto schwieriger ist es, Richtung zu drehen. Ein Filter mit einer gro?en Tragheit erfordert daher mehr Zeit, die Richtung umzukehren und dadurch das Rauschen auf Kosten des Uberschwingens wahrend der Umkehrungen in der Zeitreihe zu reduzieren. Alle starken Rauschfilter haben Nachlauf und Uberschwingen, und JMA ist keine Ausnahme. Die einstellbaren Parameter PHASE und LENGTH der JMAs bieten Ihnen jedoch die Moglichkeit, den optimalen Kompromiss zwischen Verzogerung und Uberschwingen zu wahlen. So haben Sie die Moglichkeit, verschiedene technische Indikatoren abzustimmen. Zum Beispiel zeigt das Diagramm (rechts) eine schnelle JMA-Linie, die eine langsamere JMA-Linie kreuzt. Um die schnelle JMA-Linie zu machen, sollte das Quoton ein Dimequot sein, sobald sich der Markt umkehrt. Im Gegensatz dazu war das langsame JMA so eingestellt, dass es eine gro?e Tragheit aufwies, wodurch seine Fahigkeit, sich wahrend Marktumkehrungen zu drehen, verlangsamt wurde. Diese Anordnung bewirkt, da? die schnellere Leitung die langsamere Leitung so schnell wie moglich kreuzt, wodurch niedrige Verzogerungsubergangssignale erzeugt werden. Es ist klar, dass die Benutzersteuerung eines Filtertragheitsmoments eine betrachtliche Leistung gegenuber Filtern bietet, denen diese Fahigkeit fehlt. Prognostiziert JMA eine Zeitreihe. Es geht nicht in die Zukunft. JMA reduziert Rauschen ziemlich genauso wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt, aber oft besser. Werden bereits vorhandene JMA-Werte geandert, sobald neue Daten eintreffen. Fur jeden Punkt eines JMA-Plots werden in der Formel nur historische und aktuelle Daten verwendet. Folglich werden, da neue Preisdaten auf spateren Zeitschlitzen ankommen, jene Werte von JMA, die bereits gezeichnet sind, nicht betroffen und andern sich NIE. Beachten Sie auch den Fall, wenn der aktuellste Balken eines Diagramms in Echtzeit aktualisiert wird, wenn jeder neue Tick eintrifft. Da sich der Schlusskurs der letzten Bar wahrscheinlich andert, wird JMA automatisch neu bewertet, um den neuen Schlusskurs widerzuspiegeln. Jedoch bleiben historische Werte von JMA (auf allen vorherigen Staben) unbeeinflu?t und andern sich nicht. Man kann beeindruckende Suchindikatoren fur historische Daten erstellen, wenn sie sowohl die Vergangenheit als auch die zukunftigen Werte, die jeden verarbeiteten Datenpunkt umgeben, analysieren. Jedoch kann jede Formel, die zukunftige Werte in einer Zeitreihe sehen muss, im realen Handel nicht angewendet werden. Dies liegt daran, dass bei der Berechnung des heutigen Werts eines Indikators zukunftige Werte nicht vorhanden sind. Alle Jurik-Indikatoren verwenden nur aktuelle und fruhere Zeitreihendaten in ihren Berechnungen. Damit konnen alle Jurik-Indikatoren in allen Echtzeitsituationen arbeiten. Kann ich andere Indikatoren mit JMA Ja verbessern. Normalerweise ersetzen wir die meisten gleitenden Durchschnittsberechnungen in klassischen technischen Indikatoren durch JMA. Dies erzeugt glattere und rechtzeitigere Ergebnisse. Zum Beispiel, indem Sie einfach JMA in die Standard-DMI-Indikator, haben wir die DMX-Indikator, die kostenlos mit Ihrer Bestellung von JMA. Hat JMA eine spezielle Garantie, wenn Sie uns einen nicht-proprietaren Algorithmus fur einen gleitenden Durchschnitt zeigen, der, wenn er in TradeStation, Matlab oder Excel VBA ausgefuhrt wird, in einem kurzen, mittleren und langen Zeitrahmen einen Batchquot als unseren gleitenden Durchschnitt ausfuhrt Eine zufallige Spaziergang, gut Erstattung Ihrer erworbenen User-Lizenz fur JMA. Was wir unter quotbetterquot meinen, ist, dass es im Durchschnitt glatter sein muss, ohne eine gro?ere mittlere Verzogerung als die unsrige, kein gro?eres durchschnittliches Uberschwingen und kein gro?eres durchschnittliches Unterschreiten als unsere. Das bedeutet, dass die Vergleiche drei separate JMA-Langen enthalten mussen: 7 (kurz), 35 (mittel), 175 (lang). Was wir durch einen zufalligen Weg bezeichnen, ist eine Zeitreihe, die durch eine kumulative Summe von 5000 null-mittleren, Cauchy-verteilten Zufallszahlen erzeugt wird. Diese beschrankte Garantie gilt nur fur den ersten Monat, in dem Sie eine Lizenz fur JMA von uns oder einem unserer weltweiten Distributoren erworben haben. Wie funktioniert JMA mit anderen Filtern vergleichen. Der Kalman-Filter ist JMA ahnlich, da beide leistungsfahige Algorithmen sind, die fur die Schatzung des Verhaltens eines verrauschten dynamischen Systems verwendet werden, wenn alles, was Sie arbeiten mussen, laute Datenmessungen ist. Der Kalman-Filter schafft reibungslose Prognosen der Zeitreihen, und diese Methode ist nicht vollig angemessen fur finanzielle Zeitreihen, da die Markte anfallig sind, gewalttatige Schwankungen und Preislucken zu erzeugen, Verhaltensmuster, die fur reibungslose dynamische Systeme nicht typisch sind. Folglich hinterlasst das Kalman-Filter-Glatten haufig hinter oder ubersteigt die Marktpreis-Zeitreihen. Im Gegensatz dazu JMA verfolgt Marktpreise eng und reibungslos, Anpassung an Lucken und Vermeidung unerwunschter Uberschreitungen. Siehe Diagramm unten fur ein Beispiel. Ein in den popularen Zeitschriften beschriebener Filter ist der Kaufmann-Bewegungsdurchschnitt. Es ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, dessen Geschwindigkeit je nach Preiswirkungsgrad variiert. Mit anderen Worten, wenn die Preisaktion in einem klaren Trend mit wenig Ruckzug ist, beschleunigt der Kaufmann-Filter und wenn die Aktion verstopft, verlangsamt sich der Filter. (Siehe Grafik oben) Obwohl seine adaptive Natur hilft es zu uberwinden einige der Verzogerung typisch fur exponentielle gleitende Durchschnitte, es immer noch erheblich hinter JMA. Lag ist ein grundlegendes Thema fur alle Handler. Denken Sie daran, jede Bar von Verzogerung verzogern kann Ihre Trades und leugnen Sie profitieren. Ein anderer gleitender Durchschnitt, der in popularen Zeitschriften beschrieben wird, ist Chandes VIDYA (Variable Index Dynamic Average). Der Index, der am haufigsten in VIDYA verwendet wird, um seine Geschwindigkeit zu bestimmen, ist die Preisvolatilitat. Da die kurzfristige Volatilitat steigt, ist der exponentielle Gleitende Durchschnitt von VIDYA so beschaffen, dass er sich schneller bewegt und die Volatilitat sinkt, verlangsamt sich VIDYA. Auf der Oberflache macht das Sinn. Leider hat dieses Design einen offensichtlichen Fehler. Obwohl die seitliche Stauung ungeachtet ihrer Volatilitat grundlich geglattet werden sollte, wurde eine sehr volatile Periode der Stauung von VIDYA genau verfolgt (nicht geglattet) werden. Folglich kann VIDYA es unterlassen, unerwunschte Storungen zu beseitigen. Zum Beispiel vergleicht das Diagramm JMA mit VIDYA, die beide so eingestellt sind, dass sie einen Abwartstrend gleich gut verfolgen. Doch wahrend der darauffolgenden Uberlastung, VIDYA nicht glatten die Preisspitzen wahrend JMA erfolgreich gleitet durch das Geschwatz. In einem anderen Vergleich, bei dem sowohl VIDYA als auch Juriks JMA die gleiche Glatte hatten, sehen wir in dem Diagramm, dass VIDYA hinterherhinkt. Wie bereits erwahnt, konnen spate Zeiten leicht stehlen Sie Ihre Gewinne in jedem Handel. Zwei weitere beliebte Indikatoren sind T3 und TEMA. Sie sind glatt und haben wenig Verzogerung. T3 ist der bessere der beiden. Nichtsdestoweniger kann T3 ein schweres Uberschwangsproblem zeigen, wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist. Abhangig von Ihrer Anwendung, konnen Sie nicht wollen, dass ein Indikator zeigt ein Preisniveau der realen Markt nie erreicht, da dies unbeabsichtigt initiieren unerwunschte Trades. Hier sind zwei Kommentare auf der entsprechenden Internet-Foren veroffentlicht: "Die T3-Indikator ist sehr gut (und Ive sang sein Lob vor, auf dieser Liste). Allerdings hatte Ive die Moglichkeit, einige alternative Marktmessungen abzuleiten und ich glatte sie. Sie sind ziemlich schlecht benommen manchmal. Bei der Glattung wird T3 instabil und uberschlagt schlecht, wohingegen JMA durch sie hindurch segelt. Allan Kaminsky beendet die Xmission. Meine eigene Ansicht von JMA steht im Einklang mit dem, was andere Leute geschrieben haben (Ive verbrachte viel Zeit damit, JMA visuell miteinander zu vergleichen TEMA I wouldnt denken jetzt der Verwendung von TEMA anstelle von JMA).quot Steven Buss sbuss pacbell. net Ein Artikel in der Jan. 2000 Ausgabe von TASC beschreibt einen gleitenden Durchschnitt in den 1950er Jahren entworfen, um niedrige Lag haben. Sein Erfinder, Robert Brown, entwarf die quotModified Moving Averagequot (MMA), um Verzogerungen bei der Schatzung der Vorrate zu reduzieren. In seiner Formel, schatzte die lineare Regression die Kurven aktuelle Momentum, die wiederum verwendet wird, um die vertikale Verzogerung zu schatzen. Die Formel subtrahiert dann die geschatzte Verzogerung von dem gleitenden Durchschnitt, um niedrige Verzogerungsergebnisse zu erhalten. Diese Technik funktioniert gut auf gut erzogen (reibungslos Ubergang) Preis-Charts, aber dann wieder, so tun die meisten anderen erweiterten Filter. Das Problem ist, dass der reale Markt alles andere als gut benommen ist. Eine echte Ma?stab fur die Fitness ist, wie gut jeder Filter arbeitet auf realen Finanzdaten, eine Eigenschaft, die mit unserer gut etablierten Akku von Benchmark-Tests gemessen werden kann. Diese Tests zeigen, dass MMA Preisdiagramme ubersteigt, wie unten dargestellt. Im Vergleich dazu kann der Benutzer einen Parameter in JMA einstellen, um den Betrag des Uberschwingens einzustellen, sogar vollstandig zu eliminieren. Es ist deine Entscheidung. Denken Sie daran, die letzte Sache, die Sie wunschen, ist ein Indikator, der ein Preisniveau zeigt, das der reale Markt nie erreichte, da dieses unbeabsichtigte unerwunschte Handel einleiten kann. Mit MMA haben Sie keine Wahl und mussen mit Uberschwingen, ob Sie es mogen oder nicht. (Siehe untenstehende Tabelle) Die Juli 2000 Ausgabe von TASC enthielt einen Artikel von John Ehlers, der ein quotModified Optimal Elliptical Filterquot (abgekurzt hier als MEFquot) beschreibt. Dies ist ein hervorragendes Beispiel fur die klassische Signalanalyse. Die folgende Tabelle vergleicht MEF mit JMA, deren Parameter (JMA length7, phase50) so eingestellt wurden, dass JMA so ahnlich wie MEF ist. Der Vergleich zeigt diese Vorteile bei der Anwendung von JMA: JMA reagiert auf extreme Preissenkungen schneller. Folglich werden irgendwelche Schwellwerte, die zum Auslosen von Signalen verwendet werden, fruher durch JMA ausgefuhrt. JMA hat fast kein Uberschwingen, so dass die Signalleitung genau verfolgen Preis-Aktion nach gro?en Preis Bewegung. JMA gleitet durch kleine Marktbewegungen. Dies ermoglicht es Ihnen, sich auf echte Preis-Aktion und nicht kleine Marktaktivitat, die keine wirkliche Konsequenz hat. Eine bevorzugte Methode unter den Ingenieuren zum Glatten von Zeitreihendaten besteht darin, die Datenpunkte mit einem Polynom (eq, einem parabolischen oder kubischen Spline) zu platzieren. Ein effizienter Entwurf dieses Typs ist eine Klasse, die als Savitzy-Golay-Filter bekannt ist. Die untenstehende Tabelle vergleicht JMA mit einem Savitzy-Golay-Filter vom Typ cubic-spline (3. Ordnung), dessen Parametereinstellungen oben gewahlt wurden, um es so nah wie moglich an JMA auszufuhren. Beachten Sie, wie reibungslos JMA durch Regionen der Handelsstaus geht. Im Gegensatz dazu ist der S-G-Filter ziemlich gezackt. JMA ist eindeutig der Gewinner. Eine andere Technik, die verwendet wird, um die Verzogerung in einem gleitenden Durchschnittsfilter zu verringern, besteht darin, etwas Impuls (Steilheit) des Signals zu dem Filter hinzuzufugen. Dieses verringert Verzogerung, aber mit zwei Strafen: mehr Gerausche und mehr Uberschwingen an den Preisdrehpunkten. Um Rauschen zu kompensieren, kann man ein symmetrisch gewichtetes FIR-Filter verwenden, das glatter als ein einfacher gleitender Durchschnitt ist, dessen Gewichte: 1-2-3-4-3-2-1 sein konnen und dann diese Gewichte anpassen, um etwas Verzogerung hinzuzufugen Reduziert. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist in der folgenden Abbildung dargestellt (rote Linie). Obwohl der FIR-Filter den Preis genau verfolgt, bleibt er noch hinter JMA zuruck und zeigt ein gro?eres Uberschwingen. Zusatzlich hat das FIR-Filter eine feste Glatte und muss fur jede andere gewunschte Glatte neu gestaltet werden. Im Vergleich dazu muss der Benutzer nur einen quotsmoothnessquot-Parameter von JMA andern, um einen gewunschten Effekt zu erhalten. Nicht nur JMA produzieren bessere Preis-Chart-Plots, aber es kann auch andere klassische Indikatoren zu verbessern, wie gut. Betrachten wir zum Beispiel den klassischen MACD-Indikator, der ein Vergleich zweier gleitender Durchschnitte ist. Ihre Konvergenz (bewegte sich naher) und Divergenz (auseinander bewegen) signalisieren, dass ein Markttrend sich andert. Es ist wichtig, dass Sie so wenig Verzogerung wie moglich mit diesen Signalen oder Ihre Trades zu spat haben. Im Vergleich dazu hat ein mit JMA erzeugter MACD deutlich weniger Verzogerung als ein MACD mit exponentiellen gleitenden Mittelwerten. Um diese Behauptung zu veranschaulichen, ist die folgende Abbildung eine hypothetische Preistabelle, die vereinfacht ist, um die markanten Probleme zu verbessern. Wir sehen gleich gro?e Balken in einem steigenden Trend, unterbrochen durch eine plotzliche Abwartslucke. Die zwei farbigen Linien sind exponentielle gleitende Mittelwerte, die einen MACD bilden. Beachten Sie, dass Crossover tritt eine lange Zeit nach der Lucke, was eine Handelsstrategie zu warten und Handel spat, wenn uberhaupt. Wenn Sie versucht haben, das Timing dieses Indikators zu beschleunigen, indem Sie die gleitenden Mittelwerte schneller machen, wurden die Linien lauter und gezackt. Dies neigt dazu, falsche Trigger und schlechte Trades zu schaffen. Auf der anderen Seite zeigt die nachstehende Grafik den blauen JMA, der sich rasch dem neuen Preisniveau anpasst und fruhere Crossover und fruhere Bezeichnung eines Aufwartstrends ermoglicht. Jetzt konnen Sie den Markt fruher eingeben und fahren einen gro?eren Teil des Trends. Im Gegensatz zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt verfugt JMA uber einen zusatzlichen Parameter (PHASE), mit dem der Benutzer das Ausma? des Uberschwingens anpassen kann. In der obigen Grafik konnte die JMA-gelbe Linie mehr als das Blau uberschreiten. Das ergibt ideale Ubergange. Eine der schwierigsten Funktionen, um einen Glattungsfilter zu entwerfen, ist eine adaptive Reaktion auf Preislucken, ohne das neue Preisniveau zu uberschreiten. Dies gilt insbesondere fur Filter-Designs, die die Filter eigenen Impuls als eine Moglichkeit zur Verringerung der Lag. Die folgende Tabelle vergleicht das Uberschwingen von JMA mit dem Hull-gleitenden Durchschnitt (HMA). Die Parametereinstellungen fur die beiden Filter wurden so eingestellt, dass ihre stationare Leistung nahezu identisch war. Ein anderes Designproblem ist, ob der Filter die gleiche scheinbare Glatte wahrend der Umkehrung wie wahrend der Trends beibehalten kann oder nicht. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich JMA wahrend des gesamten Zyklus nahezu konstanter Glatte beibehalt, wahrend HMA bei Umkehrungen oszilliert. Dies wurde Probleme fur Strategien, die Trades auf, ob der Filter bewegt sich nach oben oder unten. Schlie?lich gibt es den Fall, wenn der Preis aufgibt und dann zuruckzieht in einem Abwartstrend. Dies ist besonders schwer zu verfolgen im Moment des Ruckzugs. Glucklicherweise haben adaptive Filter eine viel einfachere Zeit, die anzeigt, wann eine Umkehrung auftrat als feste Filter, wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Naturlich gibt es bessere Filter als JMA, meist vom Militar verwendet. Aber wenn Sie im Geschaft der Verfolgung von guten Geschaften und nicht feindlichen Flugzeugen sind, ist JMA die besten erschwinglichen Larm reduzierender Filter fur Finanzmarktdaten verfugbar. Ich versuche es alle in benutzerdefinierten Indikatoren einschlie?lich der JJMA-Datei. (Ich habe versucht, diese in Experten als auch nur incase) Aber wenn ich sie klicken, tun sie nichts. Ich kann gehen, um zu andern, aber kann sie nicht auf dem Bildschirm Met Build No, 184 Nun. Es war einige sehr kleine Fehler Insite einer der Indikator. Diese Indikatoren finden Sie nochmals (es sollte jetzt funktionieren). Ausserdem sollte die JJMASeries. mqh-Datei (ebenfalls angehangt) in MetaTraderexpertsinclude sein, sonst wird es nicht funktionieren (es wurde in russischer Sprache in den Kommentaren geschrieben.) Und finden Sie einen anderen Indikator, den Sie an die einzelnen Indikatoren anhangen konnen Der Preis ist in Bewegung (wei?e Linie - KGSP-Kennzeichen) Wenn es notig ist, etwas in Englisch zu ubersetzen lassen Sie es mich wissen 3cJDemarkH Indikator aus diesem Satz ist sehr interessant, aber niemand kann es ohne Kommentare Ubersetzung verwenden. Ich mochte uber JJMASeries. mqh sagen Datei Diese Datei wurde von Nikolay Kositsin erstellt, um den mql4 Programmentwicklern zu helfen, JMA Glattung fur die fast alle Indikatoren zu erhalten. Bitte finden Sie diese Datei auf Englisch ubersetzt und beachten Sie, dass es in Ihrem MetaTraderexpertsinclude Ordner sein sollte. Die Beschreibung dieser Funktion ist Die folgende: JJMASeries-Funktion ist fur die Umsetzung des JMA-Algorithmus bei der Programmierung alle Indikatoren fur die Anderung der Berechnung der klassischen Mittelung zu diesem JMA-Algorithmus erstellt. Diese Version der Datei unterstutzt keine EAs. NJMAnumber - Zugriffsnummer zur Funktion JJMASeries. (0, 1, 2, 3 usw.). NJMAdinJ - Parameter, der es erlaubt, die Parameter nJMALength und nJMAPhase auf jedem Balken zu andern. 0 - Anderung verboten, jede andere Wertgenehmigung. NJMAMaxBar - Maximalwert, es kann die Nummer des Rechenbalken sein. In der Regel Bars-1. NJMAlimit - Anzahl der nicht gezahlten Balken plus 1 oder Anzahl der letzten unzahligen Balken, in der Regel: Balken-IndikatorCount () - 1. NJMALLange - Intensitat der Glattung. NJMAPhase - Parameter, der den Wert zwischen -100 andert. 100, die sich auf die Qualitat des Ubergangsprozesses auswirken. DJMAseries - Eingabeparameter fur die Berechnung der JJMASeries-Funktion. NJMAbar - Nummer der Rechenleiste Dieser Parameter sollte vom Schleifenoperator vom Maximalwert auf Null geandert werden. NJMAreset - Parameter werden die inneren Variablen der JJMASeries-Funktion initialisiert, wenn der Wert -1 ist. JJMASeries () - Wert der dJMAJMA-Funktion. NJMAreset - Parameter, der im Falle eines Fehlers in der Funktionsberechnung den Wert ungleich Null zuruckgibt. Dieser Parameter sollte nur variabel sein, nicht der Wert Funktionsaufrufmechanismus: Wenn die Anzahl der Balken 0 ist, mussen die inneren Variablen der JJMASeries-Funktion initialisiert werden, bevor die JJMASeries-Funktion aufgerufen wird. Verwenden Sie dazu die folgenden Parameter: Es ist notwendig, dass der Parameter nJMAnumber (MaxJMAnumber) gleich der Anzahl der Aufrufe der JJMASeries-Funktion ist, dh die Erhohung der nJMAnumber maximal um 1. nJMAreset sollte durch die Reset-Variable auf -1 zugewiesen werden (Nicht die -1 in der Funktion einfugen, sondern nur durch Parameter). Andere Parameter mussen auf 0 zugewiesen werden. Wahrend der Programmierung von benutzerdefinierten Indikatoren und EA mit JJMASeries-Funktion wird es nicht fur Variablen verwendet, um Indikatoren und EAs ab JMA zu benennen. Oder dJMA. Beispiel fur Funktionsaufruf: // ---- prufen auf mogliche Fehler if (Countedbars 0x--) Newdigital: Hat jemand die ursprungliche JMA-Anzeige. Weil die hier gepostete ist ein Klon und funktioniert nicht richtig. Wenn Sie 2 JMA von verschiedenen Perioden ausfuhren, startet es ok, dann kommen die 2 Zeilen zu kommen zusammen und bekommen wirklich chaotisch, auf den letzten 20-30 Bars. Es JMA ist ein gro?es MA, wenn Sie es mit jedem anderen MAs veroffentlicht irgendwo zu vergleichen. Forexpipmaster: Newdigital: Hat jemand den original JMA-Indikator. Weil die hier gepostete ist ein Klon und funktioniert nicht richtig. Wenn Sie 2 JMA von verschiedenen Perioden ausfuhren, startet es ok, dann kommen die 2 Zeilen zu kommen zusammen und bekommen wirklich chaotisch, auf den letzten 20-30 Bars. Es JMA ist ein gro?es MA, wenn Sie es mit jedem anderen MAs veroffentlicht irgendwo zu vergleichen. Vielleicht wird es anders sein. Und Sie konnen versuchen, eine andere JMA aus dem Set hier forex-tsd / Forum (oder lesen Sie diesen Thread von Anfang an). Ich denke das JMA aus dem Set sollte anders sein. Forexpipmaster: NewDigital: Der Link fur die JMA ist die gleiche, die ich habe (das funktioniert nicht richtig) und die othe rlink fur die JJMA-Serie wird nicht kompilieren, weil der Fehler. Vielleicht konnen Sie einen Blick auf sie. Jemand muss das Original haben, um den Code zu bekommen, um die JMA zu schreiben, die Sie hier haben, das ist, was ich mochte, um meine Hande auf, aber ich mochte nicht 250,00 fur sie bezahlen, wenn moglich. Es ist wahrscheinlich das beste MA, das ich je gesehen habe, und sehr glatten. Ich habe es jetzt von hier aus bereut. Es klappt. Platzieren Sie JJMASeries. mqh-Datei zu Ihrem Experteninclude-Ordner und kompilieren Sie es nicht. Dann legen Sie Indikatoren aus jurikset. zip in Indikatoren Ordner und kompilieren. JJMA. mql4 mit folgenden Einstellungen: Lange 5 // Glattungstiefe Phase 5 // Parameteranderung im Bereich von -100 bis 100, was die Qualitat des transienten Prozesses beeintrachtigt Shift 0 // es ist Verschiebung des Indikators InputPriceCustoms 0 // Auswahl des Preises fur die Berechnung des Indikators: (0 - Close, 1 - Open, 2 - (HighLow) / 2, 3 - High, 4 - Low, 5 - Heiken Ashi Close, 6 - (OpenClose) / 2). Camisa: Ich versuchte JMA gleitenden Durchschnitt und es sah toll aus, aber ich denke, seine aufgrund der Tatsache, dass es sich andert nach kunftigen Preisbewegung Ein weiterer Lookback-Indikator macht jemand anderes bestatigen, dass Sie absolut richtig camisa sind. JMA andern. Sie sehen zu perfekt im Nachhinein, weil sie ihre Crossover-Punkte andern. Ich habe einige Croassovers von 2 JMAs und paar Stunden spater gesehen. Es zeigte sich, wie die Ubergange nie passiert. Forex ist die leicht zu handelnde im Nachhinein. Gabroomunda: Sie sind absolut richtig camisa. JMA andern. Sie sehen zu perfekt im Nachhinein, weil sie ihre Crossover-Punkte andern. Ich habe einige Croassovers von 2 JMAs und paar Stunden spater gesehen. Es zeigte sich, wie die Ubergange nie passiert. Forex ist die leicht zu handelnde im Nachhinein. Gru?e geez, dann sind sie nutzlos.