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Forex Strategie Back Test Software Für AktienBacktesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prufung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Durchfuhrbarkeit sicherzustellen, bevor der Handler ein tatsachliches Kapital riskiert. Ein Handler kann den Handel einer Strategie uber einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilitat und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfullen, die fur den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Ma? an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen fuhren wird. Wenn die Ergebnisse weniger gunstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewunschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollstandig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Handler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere fur Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschatzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen daruber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgefuhrt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeitraume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwartstrends, Abwartsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchfuhrung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen fuhren, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen fuhren kann. Die Stichprobengro?e in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test moglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades uber einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen fuhren, bei denen sich eine uberwaltigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der fur die Strategie gunstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu fuhren, dass ein Handler irrefuhrende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realitat so gut wie moglich reflektieren. Trading-Kosten, die ansonsten von den Handlern als einzeln betrachtet betrachtet werden konnten, konnen erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten uber die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie konnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berucksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rucktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ahnlich profitabel sind, kann die Strategie als gultig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Markten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlagt, muss die Strategie weiterentwickelt werden oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil einer effektiven Entwicklung des Handelssystems. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden konnen, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten konnen Handler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mangel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Markte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgefuhrt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen fur Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden konnen. Die Daten und die Tools Backtesting konnen viel wertvolles statistisches Feedback uber ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgefuhrt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitatsma?nahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhaltnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite uber ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhangigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Handler, die Einstellungen fur Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel fur einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel fur diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthalt die meisten Trading-Software ahnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusatzliche Funktionalitat, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzufuhren. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Handler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, wahrend Backtesting: Berucksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zuruckgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Barenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest uber einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berucksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestande ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschranken, aber in allen anderen Fallen ein gro?es Universum fur Testzwecke beibehalten. Volatilitatsma?nahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems au?erst wichtig. Dies gilt insbesondere fur Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Handler sollten versuchen, die Volatilitat niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Ubergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermoglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschlie?enden Berechnungen einschlie?t, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn moglich, kann die Erhohung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhohte Exposition kann zu hoheren Gewinnen oder hoheren Verlusten fuhren, wahrend eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Ubergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermoglichen. Die durchschnittliche Gewinn / Verlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhaltnis, kann nutzlich sein fur die Bestimmung der optimalen Position Gro?enbestimmung und Geld-Management mit Techniken wie dem Kelly Criterion. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Handler konnen gro?ere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhohen und ihr Gewinn-Verlust-Verhaltnis erhohen. Die jahrliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenuber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhohte oder verminderte Risiko zu berucksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berucksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko ubertreffen. Backtesting Anpassung ist au?erst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input fur Provisionsbetrage, runde (oder gebrochene) Losgro?en, Tickgro?en, Margin-Anforderungen, Zinssatze, Rutschannahmen, Positionsgro?enregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Uber-Optimierung fuhren. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ??genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die fur alle Bestande oder einen ausgewahlten Satz von zielgerichteten Bestanden gelten und nicht in dem Ma?e optimiert werden, wie die Regeln vom Schopfer nicht mehr verstandlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukunftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zuruckgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgema? erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Markte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Falligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen fur Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsma?nahmen und - politiken, die den internationalen Handel einschranken oder beschranken, oft mit der Absicht des Schutzes der lokalen Bevolkerung. Ein Treuhander ist eine Person, die im Namen einer anderen Person oder Personen zu verwalten Vermogenswerte handelt. MultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekronte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benotigen oder investieren Sie fur langere Zeitraume, hat MultiCharts Funktionen, die dazu beitragen konnen, Ihre zu erreichen Handelsziele. High-Definition Charting, integrierte Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochprazises Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausfuhrung und Unterstutzung von EasyLanguage-Skripten sind alle Schlusselinstrumente zur Verfugung. Hoice von Brokern und Datenfeeds Freiheit der Wahl war die treibende Idee hinter unseren MultiCharts und Sie konnen es in der breiten Auswahl von unterstutzten Datenfeeds und Brokern sehen. Wahlen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es und starten Sie den Handel mit jedem unterstutzten Broker, die Sie wie das ist der Vorteil von MultiCharts.