Logarithmische Regression In Stata Forex




Logarithmische Regression In Stata ForexLineare Regression Line Eine lineare Regression Line ist eine gerade Linie, die am besten die Preise zwischen einem Startpreispunkt und einem Endpreispunkt passt. Ein Quotbest Fitquot bedeutet, dass eine Linie konstruiert wird, wo es die geringste Menge an Raum zwischen den Preispunkten und der tatsachlichen Linearen Regression Line. Die lineare Regressionslinie wird hauptsachlich zur Bestimmung der Trendrichtung verwendet. Ein Diagramm der ATampT (T) Aktie ist unten angegeben: Handler sehen in der Regel die Lineare Regression Line als den Fair Value Preis fur die Zukunft, Aktien oder Forex Wahrungspaar. Wenn die Preise uber - oder unterschreiten, konnen die Handler erwarten, dass die Preise in Richtung Linear Regression Line zuruckgehen. Als Folge, wenn die Preise unterhalb der Linearen Regression Line, konnte dies von einigen Handlern als eine gute Zeit zum Kauf angesehen werden, und wenn die Preise uber der Linear Regression Line, konnte ein Handler verkaufen. Naturlich wurden andere technische Indikatoren verwendet werden, um diese ungenauen Kauf - und Verkaufssignale zu bestatigen. Ein nutzlicher Indikator fur die technische Analyse, der eine lineare Regressionslinie verwendet, ist der lineare Regressionskanal (siehe: Linearer Regressionskanal), der mehr objektive potentielle Kauf - und Verkaufssignale basierend auf der Preisvolatilitat liefert. Die oben stehenden Informationen dienen lediglich Informationszwecken und dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukunftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht fur besondere oder Folgeschaden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe Full Disclaimer. RELATION zwischen binaren und kontinuierlichen Variablen (In MatLaB) Ich habe eine EA, dass ich regelma?ig backtest und optimieren. Ich mochte eine Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines gewerblichen Gewerbes und einer bestimmten statistischen Ma?nahme, die Kurtosis zum Zeitpunkt des Handels eingeleitet wurde, bestimmen. Ich programmierte meine EA, um eine CSV-Datei, die jede Gewinne / Verluste neben dem richtigen Kurtosis-Wert zu generieren. Ich interessiere mich nicht fur die diskrete Summe des Gewinns / Verlustes, also ersetzte ich alle p / l Werte durch binare Werte: 1, wenn der Handel rentabel war und 0 wenn es nicht rentabel war. Nun, was ich tun mochte, ist die Beziehung (wenn uberhaupt) zu bestimmen. Normalerweise wurde ich eine polynomische Regression verwenden. Aber das macht keinen Sinn, wenn eine der Variablen binar ist. Ich habe von etwas namens logistische Regression gelesen. Aber ich kann nicht scheinen, um herauszufinden, wie es mit MatLab zu tun. Wenn jemand konnte mir einige Anweisungen und moglicherweise einige Tipps fur die Interpretation der Ergebnisse wurde ich wirklich zu schatzen wissen. Wenn Sie einen anderen Weg, um eine Beziehung zwischen den beiden Variablen Id wie zu horen, die zu wissen wissen. Ich habe eine EA, die ich regelma?ig backtest und optimiere. Ich mochte eine Beziehung zwischen der Wahrscheinlichkeit eines gewerblichen Gewerbes und einer bestimmten statistischen Ma?nahme, die Kurtosis zum Zeitpunkt des Handels eingeleitet wurde, bestimmen. Ein paar Dinge, von der Spitze des Kopfes, ohne Garantie der Nutzlichkeit. Was Sie in der Tat getan haben, ist Ihr Problem in den Vergleich von zwei Proben umgewandelt: die Kurtosis Ma?nahmen (die Ill shorthand als m4 fur Grund Im sicher wissen Sie) fur die quot0quot-Gruppe und die quot1quot-Gruppe. Jetzt haben Sie eine Erwartung, dass die Proben - und damit auch die m40- und m41-Populationen - unterschiedlich sind (ob bestimmte M4-Werte mit oder Gewinne oder Verluste kointegriert sind). So haben Sie einen klassischen Vergleich der Eigenschaften von zwei Populationen Problem. Viele stat Bucher, und auch als R, (MatLab Ich nehme an, ich verwende es nicht), stata, et. Al, haben diese Art von Tests Koch-gebucht. Die eine Sache, die Sie nach oben schauen mochten, ist der Standardfehler der Probe Kurtosis fur Normal. Ich wei?, dass Kendall und Stewart die Standardfehler-Berechnungen fur alle normalen Momente und Kumulanten in ihrer klassischen quotAdvanced Theory of Statisticsquot (BTW: sie didnt bedeuten, um fortgeschrittene im Sinne von komplizierten oder high-falutn. So vielmehr als richtige Englander, Verwendet es ist der Sinn von quotthis hat, was zu uns gebracht worden ist. quot Sollte es die quotReceivedquot Theory of Statistics. Jedenfalls ist dies eine Art von einer interessanten Idee. Ich habe keine a priori, was du zu finden, Und interessiert sich fur alles, was Sie post. Wie viele Beobachtungen haben Sie habe ich beabsichtigen, diesen Prozess in 3 Dimensionen laufen, wobei die dritte Dimension ist die verschiedenen Optimierungen einer anderen Variable. Dies wird naturlich Ergebnisse mit unterschiedlichen Mengen von Trades - Also irgendwo zwischen 10.000 und 500. Hier ist ein ahnlicher Prozess, den ich auf 3 kontinuierliche Werte Bars, kstd und Profit-Faktor angewendet. Jeder Punkt ist ein anderes Optimierungsergebnis. Ich mochte etwas ahnliches zu erreichen, au?er mit einem der Werte Binar. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die statistischen Tests, die Sie zuerst erwahnt, und wenn eine Beziehung gefunden wird, sieht es aus wie die Art und Weise fur weitere Informationen gehen ist logistische Regression. Vielen Dank fur Ihre Antworten Mitglieder mussen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader, die jetzt sehen Forex Factoryreg ist eine eingetragene Marke. Wie kann ich lineare und multiple Regressionen in Excel laufen Der erste Schritt bei der Ausfuhrung Regressionsanalyse in Excel ist die Uberprufung, dass Ihre Software hat die Fahigkeiten, um die Berechnungen durchzufuhren. Ihre Excel-Version muss das Datenanalyse-ToolPak enthalten, um die Regression auszufuhren. Sobald Sie bestatigt haben, dass Sie das richtige ToolPak installiert haben, offnen Sie ein leeres Arbeitsblatt, und Sie sind bereit zum Starten. Daten erfassen Im nachsten Schritt erfassen Sie alle erforderlichen Daten, um die Berechnungen durchzufuhren. Beispielsweise umfasst eine gemeinsame Regression zwei Variablen, die uber eine Zeitlinie mit taglichen, monatlichen oder vierteljahrlichen Frequenzen identifiziert werden. Daten eingeben oder hochladen Wenn Ihre Daten in elektronischer Form vorliegen (z. B. Tabellenkalkulationsprogramm oder. txt-Datei), konnen Sie sie in die Zellen in Ihrer Excel-Arbeitsmappe hochladen. Wenn die Daten in einem anderen Format vorliegen, mussen Sie diese ggf. manuell eingeben. Fur eine einfache lineare Regression haben Sie zwei Datensatze. Gruppieren Sie die beiden Datensatze nach Spalten, um die Berechnungen im nachsten Schritt zu vereinfachen. Fuhren Sie die Regression aus Nachdem Sie Ihre Daten in Ihre Arbeitsmappe hochgeladen haben, gehen Sie auf die Registerkarte Daten und wahlen Sie Datenanalyse, um das Datenanalyse-ToolPak aufzurufen. Wahlen Sie Regression in der Liste der Optionen fur Analyse-Tools aus, und klicken Sie auf OK. Verwenden Sie das Regressionstool, um Ihre X - und Y-Bereiche fur die Datensatze einzugeben. Den Bereich fur die Ergebnisse der Regression auswahlen und ausgeben. Abhangig von den Optionen, die Sie mit dem Regressionstool auswahlen, gibt es mehrere Tabellen der Ausgabe und moglicherweise auch Diagramme. Excel bietet Ihnen Optionen fur die Detaillierung, Ausgabe und Spezifitat der Regressionsergebnisse. Wahlen Sie, was Sie fur Ihre Analyse benotigen, und klicken Sie auf OK. Die resultierende Ausgabe ist Ihre Regressionsanalyse. Interpretieren Sie die Ergebnisse Der letzte Schritt beinhaltet die Interpretation der Ergebnisse, die je nach Test und Analyse, die Sie durchfuhren variieren. Zum Beispiel, Multiple R gibt Ihnen den Korrelationskoeffizienten zwischen den beiden Satzen von Daten. Verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder einen anderen Test zu formulieren. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Falligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen fur Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsma?nahmen und - politiken, die den internationalen Handel einschranken oder beschranken, oft mit der Absicht des Schutzes der lokalen Bevolkerung. Ein Treuhander ist eine Person, die im Namen einer anderen Person handelt, oder Personen, die Vermogenswerte verwalten.